1、策略原理：

大小盤指數(shù)作為擇時判別–“大”代表大盤權(quán)重股，“小”代表中小盤股票。經(jīng)典的大小市值輪動就是指在大盤股與小盤股中間不斷切換，輪流持有。擇時，是指在股票市場不好的時候，股票空倉，轉(zhuǎn)入債券或者貨幣基金。量化俠認為：用兩個不同風(fēng)格的指數(shù)來判斷總體趨勢并且選擇風(fēng)格是有效的，但并非要持有大盤股，大盤股的漲幅和賺錢效應(yīng)是需要天量資金去推動的，很難獲得賺錢效用。正確的用法應(yīng)該是利用大小指數(shù)的共振來判斷整個市場是否有系統(tǒng)性風(fēng)險，總結(jié)下來，大小盤指數(shù)輪動用來做擇時更有效。

2、理論基礎(chǔ)：

輪動策略實質(zhì)是一種“動量效應(yīng)”。動量效應(yīng)（Momentum effect）又稱“慣性效應(yīng)”，由Jegadeesh和Titman（1993）提出，是指股票的收益率有延續(xù)原來運動方向的趨勢，即過去一段時間收益率較高的股票在未來收益率仍會高于過去收益率較低的股票。解決投資者面臨的“?買什么，什么時候買”等一系列投資痛點。

3、策略行為：

本策略搜尋具有盈利價值的股票納入股票池，對其進行打分，最后選入分高的N只股票進行持有。并且每日偵測大盤指數(shù)。如果指數(shù)從高點跌下來，或者大、小市值指數(shù)在固定時間框架下都沒有上漲，就空倉操作。如此循環(huán)。

操作簡便：本策略只在14：50交易。因此一天只需要1分鐘就可以得到操作提示。

4、兩輪牛熊12年回績效：

下圖是回測全A股市場從2005年到2017年的回測績效圖，12年收益5906倍。如果12年前投入10萬元本金連續(xù)12年的年化收益107%?，F(xiàn)在你有將近6個億，這不是夢。

最大回撤只有百分之17%，夏普12年跨度高達3.78。秒殺一切基金、房產(chǎn)、以及其它任何資產(chǎn)配置?，F(xiàn)在雄安新區(qū)的房子沒搶到的朋友，可以開始嘗試了。雄安新區(qū)的房子12年能漲5906倍？

5、最新復(fù)盤1月16日的：

1月16日策略提示買入的600560的時機幾乎是最低點，隨后600560因重大事項從而停牌。

6、策略使用說明：

量化俠的這一篇研究成果是建立在股票云計算研究平臺之上的。該平臺使用非常簡單，因為已經(jīng)集成了將近15年的A股所有的數(shù)據(jù)，包括價格數(shù)據(jù)和基本面數(shù)據(jù)。以及交易提示功能，量化俠專門制作了教學(xué)視頻手把手教大家使用我們的代碼和該平臺。

五、源碼獲取方式

加量化俠微信：Quant_Man，或長按圖片，選擇識別圖中二維碼，或者掃描二維碼，領(lǐng)取源碼。

源碼包含：

(1)策略Python代碼實現(xiàn)平臺為聚寬，如果不知道怎么用的客戶加量化俠微信之后，量化俠會手把手教大家使用。

(2)選擇聚寬平臺合作是因為其有完善的交易實施提醒功能，可以讓投資者在麻煩的工作之余輕松的利用策略來進行股票投資，公開源碼是希望可以幫助有能力的用戶進一步的改善完善策略提高投資績效，并且希望用戶能夠?qū)⒘炕瘋b的精神分享出去。

特別提示：市場有風(fēng)險，投資需謹慎，本策略僅供研究與學(xué)習(xí)用途，過去的績效不代表未來。

友情提示：策略由量化俠網(wǎng)絡(luò)搜集，并且編改，歡迎原作者聯(lián)系量化俠

量化俠代表一種量化精神，我們本著分享的精神，將我們了解到的信息與策略以及有關(guān)量化的一切資源都會免費的分享給大家。團隊的成員主要是由人工智能以及數(shù)據(jù)挖掘的專家團隊組成，向喜歡量化和金融的朋友免費分享我們的研究成果。公眾號搜索：量化俠